Derivatives : (Record no. 46774)

MARC details
000 -LEADER
campo de control de longitud fija 03063cam a2200349 a 4500
003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL
campo de control BJBSDDR
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20230410115726.0
007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija ta
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 100114s2011 nyua b 001 0 eng
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 9780072949315 (alk. paper)
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 0072949317 (alk. paper)
035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
Número de control de sistema (OCoLC)ocn500185427
035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA
Número de control de sistema 16055382
040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen DLC
Centro/agencia transcriptor BJBSDDR
Lengua de catalogación spa
041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente spa
050 14 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación HG 6024
Número de ítem S957d 2011
082 00 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Número de clasificación 332.6457
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Sundaram, Rangarajan K.
245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO
Título Derivatives :
Resto del título principles and practice /
Mención de responsabilidad, etc. Rangarajan K. Sundaram, Sanjiv R. Das.
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Lugar de publicación, distribución, etc. New York :
Nombre del editor, distribuidor, etc. McGraw-Hill Irwin,
Fecha de publicación, distribución, etc. c2011.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión xxii, 900, [25] p. :
Otras características físicas ill. ;
Dimensiones 26 cm.
504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC.
Nota de bibliografía, etc. Incluye referencias bibliográfica e índice.
505 0# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Chapter 1: Introduction Part 1: Futures and Forwards Chapter 2: Futures Markets Chapter 3: Pricing Forwards and Futures I: The Basic Theory Chapter 4: Pricing Forwards and Futures II Chapter 5: Hedging with Futures & Forwards Chapter 6: Interest-Rate Forwards & Futures Part II: Equity Derivatives Chapter 7: Options Markets Chapter 8: Options: Payoffs & Trading Strategies Chapter 9: No-Arbitrage Restrictions on Option Prices Chapter 10: Early Exercise and Put-Call Parity Chapter 11: Option Pricing: An Introduction Chapter 12: Binomial Option Pricing Chapter 13: Implementing the Binomial Model Chapter 14: The Black-Scholes Model Chapter 15: The Mathematics of Black-Scholes Chapter 16: Options Modeling: Beyond Black-Scholes Chapter 17: Sensitivity Analysis: The Option "Greeks" Chapter 18: Exotic Options I: Path-Independent Options Chapter 19: Exotic Options II: Path-Dependent Options Chapter 20: Value-at-Risk Chapter 21: Convertible Bonds Chapter 22: Real Options Part III: Swaps Chapter 23: Interest-Rate Swaps and Floating Rate Products Chapter 24: Equity Swaps Chapter 25: Currency Swaps Part IV: Interest Rate Modeling Chapter 26: The Term Structure of Interest Rates: Concepts Chapter 27: Estimating the Yield Curve Chapter 28: Modeling Term Structure Movements Chapter 29: Factor Models of the Term Structure Chapter 30: The Heath-Jarrow-Morton and Libor Market Models Part V: Credit Derivative Products Chapter 31: Credit Derivative Products Chapter 32: Structural Models of Default Risk Chapter 33: Reduced Form Models of Default Risk Chapter 34: Modeling Correlated Default Part VI: Computation Chapter 35: Derivative Pricing with Finite Differencing Chapter 36: Derivative Pricing with Monte Carol Simulation Chapter 37: Using Octave
520 3# - RESUMEN, ETC.
Sumario, etc. Summary: Covers futures and forwards, options, and swaps of derivatives. This title examines term-structure modeling and the pricing of interest-rate derivatives. It deals with the credit derivatives and the modeling of credit risk. It discusses computational issues.
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Derivative securities.
650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Mercado de derivados
9 (RLIN) 12509
650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Riesgo crediticio
9 (RLIN) 12510
650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Derivados crediticios
9 (RLIN) 12511
700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL
Nombre de persona Das, Sanjiv R.
Forma completa/desarrollada del nombre (Sanjiv Ranjan)
9 (RLIN) 12512
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA)
Fuente del sistema de clasificación o colocación Clasificación de Library of Congress
Tipo de ítem Koha Libro
946 ## - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN LOCAL (OCLC)
a FHM
Holdings
Estatus retirado Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado de daño No para préstamo Colección Biblioteca de origen Biblioteca actual Ubicación en estantería Fecha de adquisición Serial enumeration / chronology Signatura topográfica completa Código de barras Visto por última vez Copia número Tipo de ítem Koha
    Clasificación de Library of Congress     Ciencias Sociales Biblioteca Juan Bosch Biblioteca Juan Bosch Ciencias Sociales (3er. Piso) 10/04/2023 1 HG 6024 S957d 2011 00000097444 24/10/2018 1